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选择一个好的交易所-数字货币量化交易

选择一个好的交易所-数字货币量化交易

作者: StephenMark | 来源:发表于2019-02-12 11:43 被阅读5次

目前数字货币的交易所非常的繁多,甚至比交易的标的数量还多。由于交易所数量繁多,分散了交易用户的群体和资金,以及区块链技术和数字货币的市场发展不成熟,导致数字货币市场流动性严重不足,从而导致交易滑点非常高以及价格在瞬间的波动非常的大,交易滑点高体现在买卖价格的价差比较大在流动性不足的标的,往往价差达到几个百分点。当然这样的价差也可以为我们提供做市套利的空间。但是对于做趋势交易的策略来说,这样的价差简直就是灾难。所以很多趋势策略的回测结果非常的漂亮,但是往往实盘跑的跟回测的结果相差比较大。
另外数字货币的交易所都是中心化的,也就是我们的资金是存放在交易所的,如果遇到坑爹的交易所,分分钟有跑路的风险。所以选择一个好的交易所,对于我们量化交易来说就是成功了一大半。那么,这么多的交易所,我们如何选择一家好的交易所呢?我认为应该考察一下这几点。

排名

首先,一家好的交易所,应该是在市场是排名应该比较靠前,说明该交易的综合实力较强,在市场上拥有较大的用户群体和占有较大的市场份额,这为我们带来较好的安全保障和较好的流动性。目前查看交易所的排名情况可以通过coinmarketcap网站来查询:https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/, 它列举了市场上排名前一百家的交易所,点击交易所名字可以进入查看交易的品种和交易情况(包括交易对、成交量、交易金额等)

另外查看交易的排名情况,可以通过查看和比较交易所网站的排名、pv值以及比较交易所关键字,通过查看网站的访问情况来评估网站的排名。可以通过站长工具查看:http://alexa.chinaz.com/default.html,输入交易所的网址可以查看。

成立的时间

成立时间也是一个评价指标,最好能够成立3年以上。成立的时间早,表明在市场上至少技术上有一定的沉淀,至少在交易过程中不卡顿或者宕机,在极端行情下能够成交。不然在关键时刻,出现拔网线,这对于交易者来说是一个很大的风险。成立的时间早,至少交易所经历过牛熊的轮回洗礼,能够在市场中扎根,减少跑路的风险。

交易对

提供更多的交易对,意味着更多的交易机会和套利的机会。一般来说交易所至少有USDT、BTC和ETH的交易对,如果基本的交易对都没有,说明交易所的开发能力和节奏跟不上市场步伐。

交易机制

交易所是否提供做多和做空的机制以及是否提供融资或者杠杆交易。交易市场一般都会有牛市和熊市,如果只有单一的交易方向,意味着你只能做多或者做空,如果遇到熊市,你没有做空的交易,那么以为者你大概率是亏钱的,因为你逆势交易。一个好的交易所一般都会有做空做空以及提供杠杆交易、甚至设立期货交易市场。

流动性

评估一个交易所的好坏,流动性是最好的指标,也是我们量化交易选择交易所的重要标准。一般我们选择对该标的在改交易所进行量化交易时,要看他1分钟、5分钟和15分钟的成交量,看他的交易量是否能够满足我们瞬时交易的数量。另外要看看他5分钟和1分钟内大多时间的价格波动情况,如果瞬间波动的价格非常大,那么不适合进行趋势交易策略,可以考虑进行做市策略。

交易手续费

目前交易所的手续费非常的高,一般为2/1000, 手续费的成本加上交易滑点导致我们每次的交易成本非常的高。单次交易成本在处理不好且资金量大的情况下,甚至可以达到百分之一甚至更多。所以选择的交易所最好手续费能有优惠。

API接口

API是我们进行量化交易的通道,如果交易所没有提供API接口,那么我们没法进行量化交易。交易所一般都有提供API接口和websocket接口,可以根据需要进行选择。另外还要看交易所的API接口能否满足你的交易需求(主要请求的频次和稳定性)。如果没有满足,则可以考虑websocket 交易接口。

后记

目前我常用的交易所是bitfinex、bitmex、币安、火币、okex、gateio和zb.

其中bitfinex提供现货做多做空,提供最大3.3倍杠杆,目前很多做量化的团队是在bitfinex上做的。网址:www.bitfinex.com

bitmex是最大的btc期货交易所,提供永续合约,不需要交割,最高100倍杠杆,网址:https://www.bitmex.com/register/SzZBil

binance是目前排名数一数二的交易所,用户体验很好,流动性方面和很好。网址:https://www.binance.com/?ref=22795115

okex提供现货和期货交易,在期货交易上交易量和品种比较多,网址:www.okex.com

火币是国内用户比较喜欢的交易所,提供现货和期货市场,网址:https://www.huobi.co/zh-cn/topic/invited/?invite_code=asd43,通过网址可以获得手续费的减免优惠。

gateio入金比较容易,提供最多的山楂币交易机会,网址:https://www.gateio.io/ref/1100714,通过网址可以获得手续费的减免优惠。

zb跟gateio等其他交易所一样,中文体检都比较好。网址:www.bitkk.com, 注册时填写推荐码:qtg0x0, 可以减免手续费。

但是如果现货,最体检的还是bitfinex和binance,期货是bitmex,场外交易可以考虑火币和gateio等。

以上观点仅供参考,不作为投资建议,谨慎参与。

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